USD/TRY ±%20 şok testi
Dövizli alacak ve borçlarınızın TCMB kuruna duyarlılığını ölçer. Forward sözleşme önerisi üretir.
Senaryo nedir?
Bu sayfayı 30 saniyede anlamak için
Diyelim ki dolar veya euro birden %20 yukarı ya da aşağı hareket etti. Şirketinin elindeki döviz alacakları ve borçları yüzünden cebinden ne kadar para çıkar veya girer? Bu senaryo o resmi gösterir.
- Dövizli aktif ve pasif pozisyonunuzu netleştirir.
- TCMB efektif kuruna ±%20 şok uygular.
- Forward / opsiyon maliyetini açık pozisyonla karşılaştırır.
Hangi verileri kullandık?
Algoritmaya beslenen girdiler
Algoritma ne hesapladı?
Finexis motorunun çıktısı
Kur %20 değişirse bilançoda ±₺ 875.000 dalgalanma var.
Kur %X değişirse bilançoya ne yansır? Negatif sütunlar zarar, pozitifler kazanç.
Bu rakamlar ne anlama geliyor?
Düz Türkçe yorum
- USD'de net alacaklısın; dolar yükselirse lehine, düşerse aleyhine.
- EUR'da net borçlusun; bu taraf daha kırılgan.
- Açık pozisyonun çoğunu sabitlemek (hedge) volatiliteyi %78 azaltır.
Şimdi ne yapmalısın?
Finexis önerisi ve aksiyonlar
Net açık pozisyonun %70'ini hedge et
EUR tarafı negatif net açık taşıyor. 90 günlük forward ile pozisyonun çoğunluğunu sabitlemek riski %78 azaltır.
- 1
$ 75.000 için 90 günlük USD/TRY forward
≈ ₺ 96K prim - 2
€ 60.000 için 60 günlük EUR/TRY forward
≈ ₺ 78K prim - 3
Kalan açık pozisyonu ihracat tahsilat takvimine bağla
Doğal hedge
Bu senaryoyu kendi verinle çalıştır
Muhasebe ve banka bağlantınla 5 dakikada gerçek rakamlarla sonuç al.